PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XHD.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while XUU-U.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHD.TO returned 6.57%/yr vs 15.85%/yr for XUU-U.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for XUU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHD.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью 13.11%.

XHD.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
12.05%
6 месяцев
6.40%
1 год
12.73%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.20%

XUU-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.20%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.82%
1 год
30.84%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		12.05%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%4.05%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.11%11.00%33.03%23.73%-14.72%26.98%16.71%6.48%

Correlation

The correlation between XHD.TO and XUU-U.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

XHD.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOXUU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.60

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.44

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.61

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

13.77

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.60

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.97

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и XUU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-24.77%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-8.58%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-20.06%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-22.68%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.88%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и XUU-U.TO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.72%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.17%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.90%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

16.25%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.35%

-1.82%

Сравнение комиссий XHD.TO и XUU-U.TO

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.

XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.08% for XUU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и XUU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор