PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHD.TO returned 6.57%/yr vs 16.63%/yr for XUS-U.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for XUS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHD.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHD.TO показывает доходность 12.05%, а XUS-U.TO немного выше – 12.22%.

XHD.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
12.05%
6 месяцев
6.40%
1 год
12.73%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.20%

XUS-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.22%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.86%
3 года*
23.38%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		12.05%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%4.90%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.22%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%

Correlation

The correlation between XHD.TO and XUS-U.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XHD.TO and XUS-U.TO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS

Доходность на риск

XHD.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOXUS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.48

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.42

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.35

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

13.28

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XUS-U.TO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.48

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.12

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и XUS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-27.29%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-8.95%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-18.70%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-22.52%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.57%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и XUS-U.TO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.63%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.10%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.10%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

14.95%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.09%

-1.56%

Сравнение комиссий XHD.TO и XUS-U.TO

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and XUS-U.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.

XHD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XUS-U.TO is S&P 500. XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XUS-U.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.09% for XUS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и XUS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор