PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с XDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. XHD.TO is passively managed, while XDIV is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHD.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHD.TO показывает доходность 12.05%, а XDIV немного ниже – 12.04%.

XHD.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
12.05%
6 месяцев
6.40%
1 год
12.73%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.20%

XDIV

1 день
0.00%
1 месяц
6.51%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и XDIV

2026 (YTD)2025
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		12.05%-3.61%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		12.60%10.44%

Correlation

The correlation between XHD.TO and XDIV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов XHD.TO и XDIV

Секторы
XHD.TO
XDIV

Потребительский защитный сектор

24.1%
4.9%

Энергетика

22.3%
3.5%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Коммунальные услуги

9.2%
2.3%

Технологии

8.2%
36.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.1%

Промышленность

1.4%
8.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.9%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

XHD.TO
24.1%
XDIV
4.9%

Энергетика

XHD.TO
22.3%
XDIV
3.5%

Здравоохранение

XHD.TO
16.5%
XDIV
8.4%

Финансовые услуги

XHD.TO
11.1%
XDIV
11.9%

Коммунальные услуги

XHD.TO
9.2%
XDIV
2.3%

Технологии

XHD.TO
8.2%
XDIV
36.2%

Потребительский циклический сектор

XHD.TO
6.1%
XDIV
10.1%

Промышленность

XHD.TO
1.4%
XDIV
8.1%

Сырьевые материалы

XHD.TO
1.2%
XDIV
1.8%

Коммуникационные услуги

XHD.TO
0.1%
XDIV
10.9%

Недвижимость

XHD.TO

-

XDIV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ

Доходность на риск

XHD.TO vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.18

-1.66

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и XDIV

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки XDIV в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-8.85%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.27%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.49%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и XDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.23%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

12.23%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

12.23%

+3.30%

Сравнение комиссий XHD.TO и XDIV

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и XDIV

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and XDIV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.

XHD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.09% for XDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор