PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHD.TO с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с XDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. XHD.TO is passively managed, while XDIV is actively managed. Over the past year, XHD.TO returned 7.91% vs 24.37% for XDIV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHD.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью 12.99%.

XHD.TO

1 день
2.71%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
11.97%
С начала года
16.68%
1 год
7.91%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
5.67%

XDIV

1 день
-0.60%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
9.86%
С начала года
12.99%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и XDIV

2026 (YTD)2025
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		16.68%-7.76%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		12.99%10.16%

Correlation

The correlation between XHD.TO and XDIV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов XHD.TO и XDIV

Секторы
XHD.TO
XDIV

Потребительский защитный сектор

24.5%
4.5%

Здравоохранение

23.7%
8.3%

Энергетика

19.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Коммунальные услуги

8.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.6%

Финансовые услуги

4.8%
11.1%

Промышленность

3.6%
7.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Технологии

0.2%
39.0%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

XHD.TO
24.5%
XDIV
4.5%

Здравоохранение

XHD.TO
23.7%
XDIV
8.3%

Энергетика

XHD.TO
19.6%
XDIV
3.1%

Потребительский циклический сектор

XHD.TO
9.2%
XDIV
9.9%

Коммунальные услуги

XHD.TO
8.2%
XDIV
2.1%

Коммуникационные услуги

XHD.TO
5.2%
XDIV
10.6%

Финансовые услуги

XHD.TO
4.8%
XDIV
11.1%

Промышленность

XHD.TO
3.6%
XDIV
7.8%

Сырьевые материалы

XHD.TO
0.8%
XDIV
1.7%

Технологии

XHD.TO
0.2%
XDIV
39.0%

Недвижимость

XHD.TO

-

XDIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с BOXX

Доходность на риск

XHD.TO vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHD.TOXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.87

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.64

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.66

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

10.00

-7.54

XHD.TO vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа XDIV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и XDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и XDIV

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-9.19%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.19%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.52%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.44%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и XDIV

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.55%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.59%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

13.08%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

12.99%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

12.99%

+3.43%

Сравнение комиссий XHD.TO и XDIV

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и XDIV

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.35%2.74%3.06%3.16%2.75%2.87%3.51%2.51%2.87%2.41%2.54%3.07%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and XDIV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.

XHD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.08% for XDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор