Сравнение XHD.TO с ETSX.TO
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) are both Large Cap Blend Equities funds - XHD.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while ETSX.TO tracks the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHD.TO returned 9.64%/yr vs 19.55%/yr for ETSX.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for ETSX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHD.TO и ETSX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHD.TO показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 8.67%.
XHD.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.20%
ETSX.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHD.TO и ETSX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 12.05% | 3.92% | 9.50% | -2.35% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.67% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
Correlation
The correlation between XHD.TO and ETSX.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between XHD.TO and ETSX.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XHD.TO и ETSX.TO
Секторы
XHD.TO
ETSX.TO
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
XHD.TO
ETSX.TO
Энергетика
XHD.TO
ETSX.TO
Здравоохранение
XHD.TO
ETSX.TO
-
Финансовые услуги
XHD.TO
ETSX.TO
Коммунальные услуги
XHD.TO
ETSX.TO
Технологии
XHD.TO
ETSX.TO
Потребительский циклический сектор
XHD.TO
ETSX.TO
Промышленность
XHD.TO
ETSX.TO
Сырьевые материалы
XHD.TO
ETSX.TO
Коммуникационные услуги
XHD.TO
ETSX.TO
Недвижимость
XHD.TO
-
ETSX.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHD.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск
XHD.TO
ETSX.TO
Сравнение XHD.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHD.TO | ETSX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.70 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 16.96 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHD.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.59 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.49 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок XHD.TO и ETSX.TO
Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и ETSX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHD.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -12.23% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -7.72% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -12.23% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.67% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.68% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHD.TO и ETSX.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHD.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.83% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 8.81% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.04% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 11.71% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.71% | +3.82% |
Сравнение комиссий XHD.TO и ETSX.TO
XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHD.TO и ETSX.TO
Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.09% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.38% | 2.61% | 2.99% | 3.09% | 2.69% | 2.81% | 3.44% | 2.46% | 2.81% | 2.36% | 2.48% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHD.TO and ETSX.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHD.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHD.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for ETSX.TO.
XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while ETSX.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.45% for ETSX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и ETSX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор