PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с CUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с CUD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while CUD.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHD.TO returned 6.20%/yr vs 5.99%/yr for CUD.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.66%/yr for CUD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и CUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у CUD.TO с доходностью 5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHD.TO имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции CUD.TO немного отстают с 5.99%.

XHD.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
12.05%
6 месяцев
6.40%
1 год
12.73%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.20%

CUD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.40%
С начала года
5.79%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.11%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и CUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		12.05%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%11.73%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		5.79%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-2.58%21.16%-5.23%14.50%

Correlation

The correlation between XHD.TO and CUD.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2012 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XHD.TO and CUD.TO has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHD.TO и CUD.TO

Секторы
XHD.TO
CUD.TO

Потребительский защитный сектор

24.1%
16.2%

Энергетика

22.3%
3.2%

Здравоохранение

16.5%
7.6%

Финансовые услуги

11.1%
12.0%

Коммунальные услуги

9.2%
14.6%

Технологии

8.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.8%

Промышленность

1.4%
17.3%

Сырьевые материалы

1.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

XHD.TO
24.1%
CUD.TO
16.2%

Энергетика

XHD.TO
22.3%
CUD.TO
3.2%

Здравоохранение

XHD.TO
16.5%
CUD.TO
7.6%

Финансовые услуги

XHD.TO
11.1%
CUD.TO
12.0%

Коммунальные услуги

XHD.TO
9.2%
CUD.TO
14.6%

Технологии

XHD.TO
8.2%
CUD.TO
10.5%

Потребительский циклический сектор

XHD.TO
6.1%
CUD.TO
5.8%

Промышленность

XHD.TO
1.4%
CUD.TO
17.3%

Сырьевые материалы

XHD.TO
1.2%
CUD.TO
6.0%

Коммуникационные услуги

XHD.TO
0.1%
CUD.TO
2.5%

Недвижимость

XHD.TO

-

CUD.TO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX
Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с DGROCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с ^GSPCCUD.TO с VDY.TO

Доходность на риск

XHD.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOCUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.44

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.69

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.70

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

1.70

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. CUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CUD.TO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и CUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOCUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.44

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и CUD.TO

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и CUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOCUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-38.36%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-7.34%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-15.28%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-18.06%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-38.36%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.41%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.09%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.01%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и CUD.TO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOCUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.73%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

8.79%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.74%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

14.67%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.20%

-1.67%

Сравнение комиссий XHD.TO и CUD.TO

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CUD.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и CUD.TO

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CUD.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		1.91%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and CUD.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHD.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHD.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.66% for CUD.TO.

XHD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CUD.TO is Large Cap Value Equities. XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while CUD.TO tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.66% for CUD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и CUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор