Сравнение XHC.TO с XSP.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.12%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 7.12% против 13.78% соответственно.
XHC.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.12%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XHC.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -2.97% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.56% | 21.32% | 8.71% | 22.47% | 2.20% | 16.84% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and XSP.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between XHC.TO and XSP.TO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XHC.TO и XSP.TO
Секторы
XHC.TO
XSP.TO
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XHC.TO
XSP.TO
Потребительский защитный сектор
XHC.TO
XSP.TO
Сырьевые материалы
XHC.TO
-
XSP.TO
Коммуникационные услуги
XHC.TO
-
XSP.TO
Потребительский циклический сектор
XHC.TO
-
XSP.TO
Энергетика
XHC.TO
-
XSP.TO
Финансовые услуги
XHC.TO
-
XSP.TO
Промышленность
XHC.TO
-
XSP.TO
Недвижимость
XHC.TO
-
XSP.TO
Технологии
XHC.TO
-
XSP.TO
Коммунальные услуги
XHC.TO
-
XSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
XSP.TO
Сравнение XHC.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHC.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.74 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 12.64 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHC.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.19 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -57.82% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.41% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.77% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -25.44% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -36.05% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.34% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -12.11% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.03% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и XSP.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.20% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.99% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.75% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.74% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.19% | -2.42% |
Сравнение комиссий XHC.TO и XSP.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.93% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and XSP.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.
XHC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while XSP.TO is S&P 500. XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор