Сравнение XHC.TO с HHL.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHC.TO is passively managed, while HHL.TO is actively managed. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.12%/yr vs 6.75%/yr for HHL.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for HHL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и HHL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции XHC.TO превзошли акции HHL.TO по среднегодовой доходности: 7.12% против 6.75% соответственно.
XHC.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.12%
HHL.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам XHC.TO и HHL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -2.97% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.56% | 21.32% | 8.71% | 22.47% | 2.20% | 16.84% |
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -5.63% | 10.47% | 3.87% | 6.74% | 1.28% | 23.97% | 5.28% | 14.05% | 2.14% | 13.62% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and HHL.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between XHC.TO and HHL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XHC.TO и HHL.TO
Секторы
XHC.TO
HHL.TO
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XHC.TO
HHL.TO
Потребительский защитный сектор
XHC.TO
HHL.TO
-
Сырьевые материалы
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Коммуникационные услуги
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Энергетика
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Финансовые услуги
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Промышленность
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Недвижимость
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Технологии
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Коммунальные услуги
XHC.TO
-
HHL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
HHL.TO
Сравнение XHC.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHC.TO | HHL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.34 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHC.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и HHL.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, примерно равная максимальной просадке HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и HHL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -26.70% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.88% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -16.01% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -16.01% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -26.70% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -8.71% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.23% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.21% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и HHL.TO
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) составляет 5.49%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.14% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.49% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 14.66% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 14.16% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.81% | -0.04% |
Сравнение комиссий XHC.TO и HHL.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и HHL.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HHL.TO в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 10.34% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.93% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and HHL.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHC.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHC.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for HHL.TO.
They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.85% for HHL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и HHL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор