Сравнение XHB.TO с ZST.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. XHB.TO is passively managed, while ZST.TO is actively managed. Over the past 10 years, XHB.TO returned 5.64%/yr vs 2.34%/yr for ZST.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции XHB.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 5.64% против 2.34% соответственно.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам XHB.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 11.03% | 10.73% | 0.59% | 4.49% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and ZST.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.12 |
Over the past year, XHB.TO and ZST.TO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
ZST.TO
Сравнение XHB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.83 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.68 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.51 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 4.12 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 3.30 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.81 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и ZST.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -1.06% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -1.01% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -1.01% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -1.01% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -1.06% | -24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.13% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.37% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и ZST.TO
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.07% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.05% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 1.08% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 0.72% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 0.71% | +10.34% |
Сравнение комиссий XHB.TO и ZST.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ZST.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and ZST.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор