Сравнение XGVC.DE с 10AM.DE
XGVC.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and 10AM.DE (AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist) are both Global Bonds funds - XGVC.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets while 10AM.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGVC.DE returned -0.19%/yr vs 0.46%/yr for 10AM.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XGVC.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for 10AM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGVC.DE и 10AM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у 10AM.DE с доходностью 1.19%.
XGVC.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
10AM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGVC.DE и 10AM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGVC.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.30% | -4.28% | 1.61% | 2.49% | -5.86% |
10AM.DE AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist | 1.19% | -4.14% | 4.16% | 1.34% | -3.26% |
Correlation
The correlation between XGVC.DE and 10AM.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between XGVC.DE and 10AM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGVC.DE vs. 10AM.DE — Ранг доходности на риск
XGVC.DE
10AM.DE
Сравнение XGVC.DE c 10AM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGVC.DE | 10AM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.22 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.47 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGVC.DE | 10AM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.15 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XGVC.DE и 10AM.DE
Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, примерно равная максимальной просадке 10AM.DE в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и 10AM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGVC.DE | 10AM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.47% | -15.83% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.34% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -7.63% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -11.01% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -6.76% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.08% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGVC.DE и 10AM.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGVC.DE | 10AM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.87% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.46% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.62% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.84% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.37% | +0.85% |
Сравнение комиссий XGVC.DE и 10AM.DE
XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 10AM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGVC.DE и 10AM.DE
XGVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AM.DE AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist | 2.98% | 3.02% | 2.83% | 2.63% | 2.09% | 1.72% | 1.87% | 2.05% | 2.27% |
XGVC.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGVC.DE and 10AM.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XGVC.DE.
XGVC.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets, while 10AM.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XGVC.DE and 0.10% for 10AM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGVC.DE и 10AM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор