Сравнение GOVD.L с FZROX
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both funds - GOVD.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GOVD.L returned -3.00%/yr vs 13.01%/yr for FZROX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и FZROX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVD.L торгуется в GBP, в то время как FZROX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FZROX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.28%.
GOVD.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVD.L и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -2.04% | -0.20% | -1.78% | -1.14% | -8.48% | -5.98% | -22.93% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.28% | 8.88% | 26.10% | 19.90% | -9.60% | 27.19% | 13.54% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and FZROX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. FZROX — Ранг доходности на риск
GOVD.L
FZROX
Сравнение GOVD.L c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVD.L | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.99 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.28 | -11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и FZROX
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки FZROX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -27.17% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -7.30% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -22.56% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -22.56% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -1.48% | -35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -4.07% | -27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 1.93% | +21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и FZROX
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 41.47% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | 3.43% | +38.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.69% | 9.23% | +111.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.55% | 12.32% | +137.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 16.44% | +51.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 19.54% | +42.28% |
Сравнение комиссий GOVD.L и FZROX
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и FZROX
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.74% | 2.68% | 2.45% | 1.64% | 1.28% | 1.23% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and FZROX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор