Сравнение XGSI.L с FGOV.L
XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) are both Global Bonds funds - XGSI.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSI.L returned -0.71%/yr vs -0.32%/yr for FGOV.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и FGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 0.18%.
XGSI.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
FGOV.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSI.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.60% | 4.05% | 1.18% | 5.88% | -13.31% | -2.49% | 0.23% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 0.18% | 13.25% | 1.79% | 11.60% | -17.38% | -6.96% | 7.19% |
Correlation
The correlation between XGSI.L and FGOV.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSI.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
FGOV.L
Сравнение XGSI.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 1.02 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и FGOV.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки FGOV.L в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и FGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSI.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -33.61% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -5.03% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -9.90% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -32.80% | +16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -2.95% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -12.03% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.01% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и FGOV.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.42%, в то время как у First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.42% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 5.64% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 7.34% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 9.46% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 9.26% | -4.51% |
Сравнение комиссий XGSI.L и FGOV.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и FGOV.L
XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.07% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.15% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGSI.L and FGOV.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGSI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGSI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: DWS and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.45% for FGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и FGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор