Сравнение XGSG.L с CNX1.L
XGSG.L (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XGSG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGSG.L returned 0.21%/yr vs 22.27%/yr for CNX1.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XGSG.L charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSG.L и CNX1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGSG.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции XGSG.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 0.21% против 22.27% соответственно.
XGSG.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.21%
CNX1.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам XGSG.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | -0.55% | 3.60% | 1.17% | 4.98% | -13.98% | -2.55% | 5.20% | 5.68% | 0.69% | 0.86% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.52% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 20.13% |
Correlation
The correlation between XGSG.L and CNX1.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г. | -0.09 |
The correlation between XGSG.L and CNX1.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSG.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
XGSG.L
CNX1.L
Сравнение XGSG.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSG.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.44 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 10.15 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSG.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.56 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.61 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.87 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.04 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XGSG.L и CNX1.L
Максимальная просадка XGSG.L за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSG.L и CNX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSG.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -27.56% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -11.03% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -24.56% | +20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -27.56% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -27.56% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -2.56% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.91% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.75% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSG.L и CNX1.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что XGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSG.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.66% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 10.58% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 14.85% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 30.26% | -24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 25.49% | -20.94% |
Сравнение комиссий XGSG.L и CNX1.L
XGSG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSG.L и CNX1.L
Дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 2.86% | 2.60% | 2.64% | 1.78% | 2.68% | 1.62% | 0.96% | 0.70% | 0.61% | 0.74% | 0.92% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
XGSG.L and CNX1.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
XGSG.L is categorized as Global Bonds, while CNX1.L is Nasdaq-100. XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGSG.L and 0.36% for CNX1.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSG.L и CNX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор