PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSG.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSG.L с HBKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGSG.L (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - XGSG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, XGSG.L returned -0.87% vs 5.15% for HBKS.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XGSG.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности XGSG.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGSG.L торгуется в GBp, в то время как HBKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSG.L показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

XGSG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.24%
1 год
-0.87%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.29%

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSG.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
XGSG.L
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged		-1.67%0.95%-1.45%4.05%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between XGSG.L and HBKS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с XGSG.L:
XGSG.L с IGLH.LXGSG.L с IAAA.LXGSG.L с AGGU.LXGSG.L с XNAS.LXGSG.L с AGHG.LXGSG.L с XNAQ.LXGSG.L с FGOV.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.L

Доходность на риск

XGSG.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSG.L
Ранг доходности на риск XGSG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSG.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSG.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSG.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSG.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.73

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.10

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.96

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

2.08

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSG.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSG.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HBKS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSG.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSG.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.73

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.35

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XGSG.L и HBKS.L

Максимальная просадка XGSG.L за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSG.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSG.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-8.09%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-5.33%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-2.83%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-2.41%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.46%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSG.L и HBKS.L

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) составляет 1.48%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSG.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.91%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

5.27%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

7.00%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

6.93%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

6.93%

-2.25%

Сравнение комиссий XGSG.L и HBKS.L

XGSG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSG.L и HBKS.L

Дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGSG.L
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged		0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

XGSG.L and HBKS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XGSG.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSG.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор