Сравнение XGLS.L с IAUP.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.70%/yr vs 14.99%/yr for IAUP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLS.L торгуется в GBp, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям IAUP.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.99% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.70%
IAUP.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.92% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2.05% | 135.86% | 13.48% | 3.92% | -0.48% | -9.46% | 19.97% | 40.10% | -4.24% | -2.48% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and IAUP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between XGLS.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
IAUP.L
Сравнение XGLS.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.33 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.00 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и IAUP.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -79.55% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -27.83% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -27.83% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -34.46% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -43.96% | +20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -23.68% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -42.75% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 10.82% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и IAUP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.37%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 14.32% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 33.78% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 41.83% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 32.90% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 33.38% | -17.86% |
Сравнение комиссий XGLS.L и IAUP.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и IAUP.L
Ни XGLS.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLS.L and IAUP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
XGLS.L is categorized as Precious Metals, while IAUP.L is Gold. XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор