Сравнение XGLF.DE с WTEI.DE
XGLF.DE (Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XGLF.DE tracks the MSCI GCC Countries ex Select Securities Index while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLF.DE returned 7.33%/yr vs 8.57%/yr for WTEI.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XGLF.DE charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGLF.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLF.DE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции XGLF.DE уступали акциям WTEI.DE по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.57% соответственно.
XGLF.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 7.33%
WTEI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам XGLF.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLF.DE Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) | 4.58% | -5.36% | 9.58% | 0.55% | 1.24% | 48.84% | -9.49% | 9.50% | 22.95% | -7.49% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 17.95% | 7.76% | 11.70% | 16.82% | -7.16% | 22.68% | -15.24% | 23.06% | -3.85% | 10.46% |
Correlation
The correlation between XGLF.DE and WTEI.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLF.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
XGLF.DE
WTEI.DE
Сравнение XGLF.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLF.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.48 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 10.93 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLF.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка XGLF.DE за все время составила -42.15%, примерно равная максимальной просадке WTEI.DE в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLF.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLF.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -43.36% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -6.00% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -15.95% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -16.76% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | -35.60% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -5.25% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -10.32% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.91% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLF.DE и WTEI.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) составляет 3.12%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что XGLF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLF.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.40% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.59% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.41% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 13.62% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.14% | +0.19% |
Сравнение комиссий XGLF.DE и WTEI.DE
XGLF.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLF.DE и WTEI.DE
XGLF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.67% | 4.53% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.96% | 4.05% | 4.27% | 3.25% | 0.87% | 4.60% |
XGLF.DE Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLF.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEI.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEI.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for XGLF.DE.
XGLF.DE tracks MSCI GCC Countries ex Select Securities Index, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for XGLF.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGLF.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор