PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGLF.DE с IUSW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLF.DE с IUSW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGLF.DE (Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)) and IUSW.DE (iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - XGLF.DE tracks the MSCI GCC Countries ex Select Securities Index while IUSW.DE tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGLF.DE returned 5.07%/yr vs 2.19%/yr for IUSW.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLF.DE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for IUSW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGLF.DE и IUSW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) и iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLF.DE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у IUSW.DE с доходностью 5.75%.

XGLF.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
4.58%
1 год
2.52%
3 года*
3.40%
5 лет*
5.07%
10 лет*
7.33%

IUSW.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-0.11%
С начала года
5.75%
1 год
2.62%
3 года*
-1.59%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLF.DE и IUSW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XGLF.DE
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)		4.58%-5.36%9.58%0.55%1.24%48.84%-9.49%-7.88%
IUSW.DE
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)		5.75%-15.93%5.30%5.93%0.43%46.72%-7.49%-22.80%

Correlation

The correlation between XGLF.DE and IUSW.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г.

0.76

The correlation between XGLF.DE and IUSW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XGLF.DE:
XGLF.DE с IS3N.DEXGLF.DE с D5BI.DEXGLF.DE с LGQM.DEXGLF.DE с LYMH.DEXGLF.DE с EHDL.DEXGLF.DE с IUSS.DEXGLF.DE с LTUR.DE
Часто сравнивают с IUSW.DE:
IUSW.DE с WTD8.DEIUSW.DE с EHDL.DEIUSW.DE с 5MVL.DEIUSW.DE с ISPA.DEIUSW.DE с AXQT.DEIUSW.DE с EMXC.DEIUSW.DE с IUSQ.DE

Доходность на риск

XGLF.DE vs. IUSW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLF.DE
Ранг доходности на риск XGLF.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLF.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLF.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IUSW.DE
Ранг доходности на риск IUSW.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSW.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSW.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSW.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSW.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSW.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLF.DE c IUSW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) и iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGLF.DEIUSW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.38

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.22

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

0.52

+0.08

XGLF.DE vs. IUSW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLF.DE на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSW.DE равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLF.DE и IUSW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGLF.DE и IUSW.DE

Максимальная просадка XGLF.DE за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки IUSW.DE в -47.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLF.DE и IUSW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLF.DEIUSW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-47.12%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.92%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-21.61%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-31.40%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-26.24%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-20.44%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.01%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLF.DE и IUSW.DE

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XGLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLF.DEIUSW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.63%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.36%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.02%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.97%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.65%

-1.32%

Сравнение комиссий XGLF.DE и IUSW.DE

XGLF.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSW.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLF.DE и IUSW.DE

XGLF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IUSW.DE
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)		1.70%3.79%2.60%2.13%1.81%1.21%3.52%
XGLF.DE
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLF.DE and IUSW.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSW.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSW.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for XGLF.DE.

XGLF.DE tracks MSCI GCC Countries ex Select Securities Index, while IUSW.DE tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for XGLF.DE and 0.60% for IUSW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLF.DE и IUSW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор