Сравнение XGLE.L с XUFB.L
XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGLE.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGLE.L returned -2.29%/yr vs 10.74%/yr for XUFB.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью 0.37%.
XGLE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.35%
XUFB.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLE.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.07% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | -3.63% | 4.76% | 6.62% | 0.60% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 0.37% | 16.97% | 46.77% | 7.44% | -14.81% | 46.48% | -22.46% | 42.94% | -8.67% |
Correlation
The correlation between XGLE.L and XUFB.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | -0.10 |
The correlation between XGLE.L and XUFB.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
XUFB.L
Сравнение XGLE.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.72 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.38 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.17 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.44 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и XUFB.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -46.16% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -13.99% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -29.68% | +25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -37.19% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -3.57% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -13.81% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 5.52% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и XUFB.L
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.70%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 6.71% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 15.94% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 20.61% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 24.68% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 29.93% | -24.59% |
Сравнение комиссий XGLE.L и XUFB.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и XUFB.L
XGLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XGLE.L and XUFB.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XGLE.L.
XGLE.L is categorized as European Government Bonds, while XUFB.L is Financials Equities. XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор