Сравнение XGLE.L с GILS.L
XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds - XGLE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.L returned -0.35%/yr vs -4.25%/yr for GILS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for GILS.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и GILS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как GILS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у GILS.L с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции XGLE.L превзошли акции GILS.L по среднегодовой доходности: -0.35% против -4.25% соответственно.
XGLE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.35%
GILS.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -4.25%
Сравнение доходности по годам XGLE.L и GILS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.07% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | -3.63% | 4.76% | 6.62% | 0.78% | -0.04% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -0.25% | -3.60% | -1.25% | 3.66% | -29.37% | -0.78% | 0.20% | 10.71% | -3.29% | -5.02% |
Correlation
The correlation between XGLE.L and GILS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, XGLE.L and GILS.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.L vs. GILS.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
GILS.L
Сравнение XGLE.L c GILS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | GILS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.55 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.19 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.44 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.01 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и GILS.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки GILS.L в -43.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и GILS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -43.30% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -6.39% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -12.03% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -37.80% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -41.20% | +18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -38.65% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -16.36% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.96% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и GILS.L
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.70%, в то время как у Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.80% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 6.41% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 7.94% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 11.74% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 11.09% | -5.75% |
Сравнение комиссий XGLE.L и GILS.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GILS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и GILS.L
Ни XGLE.L, ни GILS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLE.L and GILS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XGLE.L.
XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. They also come from different issuers: DWS and Lyxor. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.05% for GILS.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и GILS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор