Сравнение XGLE.L с GBPG.L
XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - XGLE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGLE.L returned 2.35%/yr vs 3.52%/yr for GBPG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как GBPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 4.00%.
XGLE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.35%
GBPG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLE.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.07% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | -1.87% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.00% | -3.11% | 5.00% | 6.49% | 80.57% | 0.66% |
Correlation
The correlation between XGLE.L and GBPG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between XGLE.L and GBPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
GBPG.L
Сравнение XGLE.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.10 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и GBPG.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -10.25% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -3.56% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -4.87% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -1.09% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -2.22% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.61% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и GBPG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.70%, в то время как у Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.88% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 6.11% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 7.28% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 35.53% | -29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 35.53% | -30.19% |
Сравнение комиссий XGLE.L и GBPG.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и GBPG.L
XGLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLE.L and GBPG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XGLE.L.
XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: DWS and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор