Сравнение XGLE.DE с VT
XGLE.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - XGLE.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.DE returned -0.35%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XGLE.DE charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции XGLE.DE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -0.35% против 12.39% соответственно.
XGLE.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- -0.35%
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам XGLE.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.07% | 0.67% | 1.55% | 6.76% | -18.18% | -3.62% | 4.64% | 6.63% | 0.92% | -0.10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.35% | 7.90% | 24.18% | 18.36% | -12.92% | 27.11% | 6.98% | 29.68% | -5.53% | 9.20% |
Correlation
The correlation between XGLE.DE and VT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.01 |
Over the past year, XGLE.DE and VT have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
XGLE.DE
VT
Сравнение XGLE.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.99 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 16.79 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.31 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.81 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.DE и VT
Максимальная просадка XGLE.DE за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -39.93% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -7.01% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -20.47% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -20.47% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -33.61% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -0.37% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.54% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.66% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.DE и VT
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что XGLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.64% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 9.10% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 12.12% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 15.04% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 17.07% | -11.46% |
Сравнение комиссий XGLE.DE и VT
XGLE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.DE и VT
XGLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
XGLE.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLE.DE and VT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XGLE.DE.
XGLE.DE is categorized as European Government Bonds, while VT is Global Equities. XGLE.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XGLE.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор