Сравнение XGLE.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
XGLE.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. Фонд был запущен 22 мая 2007 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGLE.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| XGLE.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.30% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | 23.71% |
| Дох-ть за 3 года | -4.35% | 11.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.66% | 14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.36% | 14.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 11.62% |
| Макс. просадка | -22.59% | -33.78% |
| Текущая просадка | -15.03% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между XGLE.DE и SXR8.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.DE и SXR8.DE
С начала года, XGLE.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции XGLE.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 0.36% против 14.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLE.DE и SXR8.DE
XGLE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGLE.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.DE и SXR8.DE
Ни XGLE.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGLE.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка XGLE.DE за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) составляет 2.02%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что XGLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.