Сравнение XGLD.L с XXTW.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XGLD.L returned 32.17% vs 51.54% for XXTW.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLD.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.17%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.32%
XXTW.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 51.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLD.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 3.71% | 64.60% | 25.87% | 8.16% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.17% | 22.41% | 33.94% | 14.96% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and XXTW.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
XXTW.L
Сравнение XGLD.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLD.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.05 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.33 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLD.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.58 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.61 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и XXTW.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -26.61% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -16.84% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -2.61% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -4.09% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 5.51% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.79% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 15.19% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 19.87% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 22.00% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.00% | -6.54% |
Сравнение комиссий XGLD.L и XXTW.L
И XGLD.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и XXTW.L
Ни XGLD.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and XXTW.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLD.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XGLD.L is categorized as Precious Metals, while XXTW.L is Technology Equities. XGLD.L tracks Gold, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор