PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с IAUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с IAUP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLD.L returned 13.32%/yr vs 14.14%/yr for IAUP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и IAUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям IAUP.L по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.14% соответственно.

XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.92%
1 год
32.17%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

IAUP.L

1 день
0.89%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
7.47%
1 год
63.58%
3 года*
42.10%
5 лет*
18.73%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и IAUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		1.67%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%

Correlation

The correlation between XGLD.L and IAUP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between XGLD.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с IGLN.LIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с SMH

Доходность на риск

XGLD.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LIAUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.46

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.95

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.21

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

5.66

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. IAUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUP.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и IAUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LIAUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.53

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и IAUP.L

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и IAUP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LIAUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-79.95%

+34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-28.57%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-28.57%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-44.90%

+23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-51.26%

+30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-24.01%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-49.54%

+30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

11.20%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и IAUP.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LIAUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

14.96%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

35.03%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

43.36%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

35.32%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

34.55%

-19.09%

Сравнение комиссий XGLD.L и IAUP.L

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и IAUP.L

Ни XGLD.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and IAUP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.

XGLD.L is categorized as Precious Metals, while IAUP.L is Gold. XGLD.L tracks Gold, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.55% for IAUP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и IAUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор