PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLD.L с AUCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и AUCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLD.L торгуется в USD, в то время как AUCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -17.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGLD.L имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции AUCP.L немного впереди с 11.68%.


XGLD.L

1 день
0.05%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
-12.72%
С начала года
-6.93%
1 год
19.97%
3 года*
26.19%
5 лет*
16.94%
10 лет*
11.38%

AUCP.L

1 день
-1.97%
1 месяц
-20.33%
6 месяцев
-25.81%
С начала года
-17.90%
1 год
43.73%
3 года*
38.79%
5 лет*
21.19%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и AUCP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC
-6.93%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
-17.90%181.76%18.19%14.43%-14.30%-9.74%21.20%45.13%-10.97%10.14%

Correlation

The correlation between XGLD.L and AUCP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.76

The correlation between XGLD.L and AUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Physical Gold ETC

L&G Gold Mining UCITS ETF

Доходность на риск

XGLD.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XGLD.LAUCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.12

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

2.64

-0.71

XGLD.L vs. AUCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCP.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и AUCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и AUCP.L

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и AUCP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGLD.LAUCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-82.34%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-38.73%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-38.73%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-49.52%

+24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-54.94%

+30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-38.73%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-52.10%

+33.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

16.53%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и AUCP.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.82%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGLD.LAUCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

13.83%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

38.82%

-15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

49.12%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

42.07%

-24.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

38.06%

-22.41%

Сравнение комиссий XGLD.L и AUCP.L

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и AUCP.L

Ни XGLD.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XGLD.L and AUCP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

XGLD.L tracks Gold, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.55% for AUCP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и AUCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор