Сравнение XGLD.L с AUCP.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - XGLD.L tracks the Gold while AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLD.L returned 11.38%/yr vs 11.68%/yr for AUCP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLD.L торгуется в USD, в то время как AUCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -17.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGLD.L имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции AUCP.L немного впереди с 11.68%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 11.38%
AUCP.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -20.33%
- 6 месяцев
- -25.81%
- С начала года
- -17.90%
- 1 год
- 43.73%
- 3 года*
- 38.79%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам XGLD.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -6.93% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 11.68% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -17.90% | 181.76% | 18.19% | 14.43% | -14.30% | -9.74% | 21.20% | 45.13% | -10.97% | 10.14% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and AUCP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between XGLD.L and AUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
AUCP.L
Сравнение XGLD.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLD.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.64 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и AUCP.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -82.34% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -38.73% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -38.73% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -49.52% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -54.94% | +30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -38.73% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -52.10% | +33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 16.53% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и AUCP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.82%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 13.83% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 38.82% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 49.12% | -22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 42.07% | -24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 38.06% | -22.41% |
Сравнение комиссий XGLD.L и AUCP.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и AUCP.L
Ни XGLD.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and AUCP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
XGLD.L tracks Gold, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор