Сравнение XGIU.L с GGRG.L
XGIU.L (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - XGIU.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGIU.L returned -1.04%/yr vs 9.18%/yr for GGRG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XGIU.L charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью 5.29%.
XGIU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.97%
GGRG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGIU.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.28% | 1.16% | -1.40% | -0.59% | -12.25% | 3.51% | 7.89% | 4.14% | 3.71% | 1.12% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.29% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.38% | 17.54% |
Correlation
The correlation between XGIU.L and GGRG.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGIU.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
XGIU.L
GGRG.L
Сравнение XGIU.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.02 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 7.78 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.76 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XGIU.L и GGRG.L
Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGIU.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -22.15% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -8.70% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -16.17% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -16.17% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | 0.00% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -2.91% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.26% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.L и GGRG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.42%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGIU.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 7.97% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 11.02% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 12.13% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 13.52% | -1.88% |
Сравнение комиссий XGIU.L и GGRG.L
XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.L и GGRG.L
Ни XGIU.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGIU.L and GGRG.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGIU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGIU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
XGIU.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GGRG.L is Global Equities. XGIU.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XGIU.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGIU.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор