Сравнение XGII.DE с COMM.L
XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGII.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGII.DE returned -2.63%/yr vs 12.08%/yr for COMM.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XGII.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности XGII.DE и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGII.DE торгуется в EUR, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGII.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 25.77%.
XGII.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.11%
COMM.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGII.DE и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.07% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 8.19% | 4.79% | -2.39% | 0.68% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.79% | 2.87% | 11.31% | -10.70% | 21.72% | 37.44% | -12.13% | 9.52% | -5.85% | 3.86% |
Correlation
The correlation between XGII.DE and COMM.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGII.DE vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
XGII.DE
COMM.L
Сравнение XGII.DE c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGII.DE | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.14 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 9.17 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGII.DE | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.89 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.71 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.54 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XGII.DE и COMM.L
Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -28.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGII.DE | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -28.29% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -8.51% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -15.92% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -27.45% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -4.87% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -12.57% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.84% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGII.DE и COMM.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.21%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGII.DE | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 6.48% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 16.57% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 18.67% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 17.06% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 15.81% | -8.69% |
Сравнение комиссий XGII.DE и COMM.L
XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGII.DE и COMM.L
Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.00% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XGII.DE and COMM.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XGII.DE.
XGII.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while COMM.L is Commodities. XGII.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XGII.DE and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор