Сравнение XGEZ.DE с IBCA.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.71%/yr for IBCA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IBCA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и IBCA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью 0.16%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 0.02% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | 0.10% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -0.14% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and IBCA.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between XGEZ.DE and IBCA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
IBCA.DE
Сравнение XGEZ.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEZ.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.84 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.70 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEZ.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и IBCA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -8.31% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -1.14% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -1.14% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.45% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.03% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.36% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и IBCA.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 0.64% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 1.27% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 1.36% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 1.55% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 3.81% | +6.11% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и IBCA.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и IBCA.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IBCA.DE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.10% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for IBCA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и IBCA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор