PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGES.L с XDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGES.L с XDEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGES.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 26.31%/yr for XDEM.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и XDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 22.38%.

XGES.L

1 день
4.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-4.20%
1 год
26.55%
3 года*
1.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEM.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.80%
1 год
35.27%
3 года*
26.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGES.L и XDEM.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-0.81%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.38%12.52%32.87%5.88%5.23%

Correlation

The correlation between XGES.L and XDEM.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L
Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L

Доходность на риск

XGES.L vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGES.LXDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.17

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.22

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.90

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

15.18

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGES.L vs. XDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа XDEM.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и XDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGES.LXDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.97

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и XDEM.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGES.LXDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-22.42%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-9.01%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-19.99%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-0.65%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-4.99%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.32%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и XDEM.L

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGES.LXDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.84%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.78%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.17%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

16.41%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.80%

+1.47%

Сравнение комиссий XGES.L и XDEM.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEM.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и XDEM.L

Ни XGES.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGES.L and XDEM.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XGES.L.

XGES.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XDEM.L is Momentum. XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.25% for XDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGES.L и XDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор