Сравнение XGES.L с XAUS.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGES.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 9.59%/yr for XAUS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for XAUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и XAUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как XAUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у XAUS.L с доходностью 8.13%.
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUS.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам XGES.L и XAUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.13% | 9.45% | 3.36% | 5.67% | 4.66% |
Correlation
The correlation between XGES.L and XAUS.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. XAUS.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
XAUS.L
Сравнение XGES.L c XAUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | XAUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.72 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.19 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.38 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и XAUS.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки XAUS.L в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XAUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -51.15% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -9.57% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -21.54% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -4.18% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -8.06% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 3.14% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и XAUS.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.33% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 10.24% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13.00% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.76% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.45% | -2.18% |
Сравнение комиссий XGES.L и XAUS.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XAUS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и XAUS.L
XGES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.54% | 2.67% | 3.22% | 3.83% | 5.17% | 2.15% | 4.85% | 3.73% | 3.53% | 3.49% | 3.73% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and XAUS.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.
XGES.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XAUS.L is Asia Pacific Equities. XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.50% for XAUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и XAUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор