Сравнение XGES.L с KURE.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from DWS and MLC Management respectively. Both are passively managed. Over the past year, XGES.L returned 26.55% vs -10.03% for KURE.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for KURE.L.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и KURE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как KURE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KURE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у KURE.L с доходностью -10.32%.
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE.L
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -20.07%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGES.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 28.86% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | -10.32% | 11.24% |
Correlation
The correlation between XGES.L and KURE.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
KURE.L
Сравнение XGES.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.27 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.56 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.31 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.01 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и KURE.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки KURE.L в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и KURE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -29.65% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -29.65% | +14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -29.65% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -10.97% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 14.42% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и KURE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) составляет 6.45%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.97% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 17.88% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 26.43% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 26.09% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 26.09% | -7.82% |
Сравнение комиссий XGES.L и KURE.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и KURE.L
Ни XGES.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and KURE.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: DWS and MLC Management. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.65% for KURE.L.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и KURE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор