Сравнение XGES.L с HEAW.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from DWS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 2.71%/yr for HEAW.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HEAW.L.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и HEAW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью -2.73%.
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGES.L и HEAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 3.73% |
Correlation
The correlation between XGES.L and HEAW.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between XGES.L and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
HEAW.L
Сравнение XGES.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | HEAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.18 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.10 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.20 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и HEAW.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и HEAW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -18.85% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -10.71% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -18.85% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -6.00% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -5.60% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.08% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и HEAW.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.19% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 9.96% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13.70% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 13.11% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 13.11% | +5.16% |
Сравнение комиссий XGES.L и HEAW.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и HEAW.L
Ни XGES.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and HEAW.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XGES.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.30% for HEAW.L.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и HEAW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор