PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с SPGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с SPGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both Precious Metals funds - XGDU.L tracks the Gold while SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 18.65%/yr for SPGP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for SPGP.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и SPGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как SPGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SPGP.L с доходностью 1.19%.

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.84%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

SPGP.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.19%
6 месяцев
7.46%
1 год
63.22%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и SPGP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF		1.20%155.33%10.93%9.19%-11.09%-9.98%8.97%

Correlation

The correlation between XGDU.L and SPGP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.77

The correlation between XGDU.L and SPGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с SPGP.L:
SPGP.L с GDXSPGP.L с IAUSPGP.L с EGLN.LSPGP.L с VOOSPGP.L с SCHGSPGP.L с AUCP.LSPGP.L с GDGB.L

Доходность на риск

XGDU.L vs. SPGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPGP.L
Ранг доходности на риск SPGP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c SPGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LSPGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.50

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.97

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.21

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.62

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. SPGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и SPGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LSPGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.54

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.08

+0.92

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и SPGP.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки SPGP.L в -79.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и SPGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LSPGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-79.86%

+58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-28.41%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-28.41%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-45.86%

+24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-24.36%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-48.77%

+41.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

11.20%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и SPGP.L

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LSPGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

13.90%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

33.73%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

42.05%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

34.49%

-17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

34.06%

-16.75%

Сравнение комиссий XGDU.L и SPGP.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPGP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и SPGP.L

Ни XGDU.L, ни SPGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and SPGP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.

XGDU.L tracks Gold, while SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.55% for SPGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и SPGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор