Сравнение XGDU.L с PHSP.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 20.95%/yr for PHSP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам XGDU.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.72% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 73.22% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and PHSP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between XGDU.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
PHSP.L
Сравнение XGDU.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.75 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.00 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.27 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и PHSP.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -76.98% | +55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -40.88% | +23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -40.88% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -40.88% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -35.55% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -48.35% | +41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 18.79% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и PHSP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 17.02% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 52.69% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 55.42% | -30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 34.96% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 30.52% | -13.21% |
Сравнение комиссий XGDU.L и PHSP.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и PHSP.L
Ни XGDU.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and PHSP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. XGDU.L tracks Gold, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор