PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с GOLB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с GOLB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Precious Metals funds - XGDU.L tracks the Gold while GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 19.07%/yr for GOLB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for GOLB.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и GOLB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как GOLB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у GOLB.L с доходностью 5.63%.

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.84%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

GOLB.L

1 день
1.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
5.63%
6 месяцев
11.18%
1 год
73.04%
3 года*
44.35%
5 лет*
19.07%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и GOLB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%
GOLB.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		5.63%156.44%12.15%5.63%-9.49%-15.42%11.49%

Correlation

The correlation between XGDU.L and GOLB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between XGDU.L and GOLB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с GOLB.L:
GOLB.L с NEMGOLB.L с BTC-USDGOLB.L с GOLDGOLB.L с FNV.TOGOLB.L с GDXJGOLB.L с GDXGOLB.L с SPMO

Доходность на риск

XGDU.L vs. GOLB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GOLB.L
Ранг доходности на риск GOLB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLB.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLB.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLB.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c GOLB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LGOLB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.67

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.52

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

6.35

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. GOLB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLB.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и GOLB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LGOLB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.52

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.13

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и GOLB.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки GOLB.L в -85.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и GOLB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LGOLB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-85.13%

+63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-28.86%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-28.86%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-46.56%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-23.89%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-53.92%

+46.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

11.47%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и GOLB.L

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LGOLB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

15.54%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

34.57%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

43.61%

-18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

36.51%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

36.33%

-19.02%

Сравнение комиссий XGDU.L и GOLB.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOLB.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и GOLB.L

Ни XGDU.L, ни GOLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and GOLB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.

XGDU.L tracks Gold, while GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and China Post Global. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.65% for GOLB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и GOLB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор