Сравнение XGDU.DE с SGLD.L
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - XGDU.DE tracks the Gold while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs 18.72%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью -3.56%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
SGLD.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -7.26%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -3.56% | 45.31% | 34.56% | 9.96% | 6.11% | 3.10% | -0.06% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and SGLD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between XGDU.DE and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
SGLD.L
Сравнение XGDU.DE c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 3.01 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и SGLD.L
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки SGLD.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -36.98% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -22.27% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -22.27% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -22.27% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -21.91% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -12.20% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 7.94% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и SGLD.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 8.83% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 22.47% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 25.19% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.96% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.10% | +3.66% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и SGLD.L
И XGDU.DE, и SGLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и SGLD.L
Ни XGDU.DE, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XGDU.DE and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE and SGLD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
XGDU.DE tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор