Сравнение XGDU.DE с IEFV.L
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.50%/yr vs 14.40%/yr for IEFV.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%.
XGDU.DE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -2.66% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 26.29% | 30.08% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and IEFV.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.02 |
Over the past year, XGDU.DE and IEFV.L have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
IEFV.L
Сравнение XGDU.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.29 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 12.14 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и IEFV.L
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -40.78% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -9.82% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -16.66% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -19.43% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -0.11% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.72% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.67% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и IEFV.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.29% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 11.08% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 13.84% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.48% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.49% | +0.21% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и IEFV.L
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и IEFV.L
Ни XGDU.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and IEFV.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while IEFV.L is Europe Equities. XGDU.DE tracks Gold, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор