Сравнение XGDU.DE с AGMI
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 30.34% vs 82.93% for AGMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -1.33%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -9.63%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 17.74% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -1.33% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and AGMI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.54 |
The correlation between XGDU.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
AGMI
Сравнение XGDU.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.62 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.06 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и AGMI
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AGMI в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -31.80% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -31.80% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -28.33% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.90% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 11.79% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и AGMI
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 5.51%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 17.87% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 40.46% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 48.13% | -25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 42.60% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 42.60% | -26.82% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и AGMI
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и AGMI
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.58% | 4.43% | 1.81% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and AGMI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for AGMI.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. XGDU.DE tracks Gold, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор