Сравнение XGDG.L с SPGP.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both Precious Metals funds - XGDG.L tracks the Gold (GBP Hedged) while SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 19.91%/yr for SPGP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for SPGP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и SPGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SPGP.L с доходностью 1.44%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 64.79%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам XGDG.L и SPGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | -7.93% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and SPGP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г. | 0.75 |
The correlation between XGDG.L and SPGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. SPGP.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
SPGP.L
Сравнение XGDG.L c SPGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | SPGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.33 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.97 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.12 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и SPGP.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SPGP.L в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и SPGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -79.54% | +56.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -27.66% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -27.66% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -34.81% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -24.04% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -42.31% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 10.81% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и SPGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) составляет 6.31%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 13.10% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 32.23% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 40.28% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 31.56% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 32.31% | -15.01% |
Сравнение комиссий XGDG.L и SPGP.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPGP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и SPGP.L
Ни XGDG.L, ни SPGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDG.L and SPGP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.
XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.55% for SPGP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и SPGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор