Сравнение XGDG.L с PHSP.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - XGDG.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 22.23%/yr for PHSP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDG.L показывает доходность 3.04%, а PHSP.L немного ниже – 2.97%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам XGDG.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 37.40% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and PHSP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г. | 0.69 |
The correlation between XGDG.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
PHSP.L
Сравнение XGDG.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.96 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.48 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.12 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и PHSP.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -70.01% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -38.75% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -38.75% | +20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -38.75% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -33.72% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -40.07% | +31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 17.73% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и PHSP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) составляет 6.31%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 16.28% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 51.17% | -28.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 54.02% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 32.98% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 29.24% | -11.94% |
Сравнение комиссий XGDG.L и PHSP.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и PHSP.L
Ни XGDG.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDG.L and PHSP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
XGDG.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор