Сравнение XGD.TO с KILO.TO
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both Gold funds. XGD.TO is passively managed, while KILO.TO is actively managed. Over the past 5 years, XGD.TO returned 22.59%/yr vs 16.22%/yr for KILO.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и KILO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у KILO.TO с доходностью -7.73%.
XGD.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 54.75%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 12.82%
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGD.TO и KILO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -5.99% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | -5.81% | -16.30% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and KILO.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between XGD.TO and KILO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск
XGD.TO
KILO.TO
Сравнение XGD.TO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGD.TO | KILO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.66 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 1.83 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и KILO.TO
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и KILO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -26.91% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -26.91% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | -26.91% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -26.91% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.40% | -26.15% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -6.81% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 9.72% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и KILO.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 8.49% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 23.80% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 27.39% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 18.19% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 17.90% | +15.67% |
Сравнение комиссий XGD.TO и KILO.TO
XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии KILO.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и KILO.TO
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.88% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and KILO.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.28% for KILO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и KILO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор