PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с HGGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с HGGG.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and HGGG.TO (Harvest Global Gold Giants Index ETF) are both Gold funds - XGD.TO tracks the S&P/TSX Global Gold Index while HGGG.TO tracks the Solactive Global Gold Giants Index TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGD.TO returned 22.59%/yr vs 24.63%/yr for HGGG.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for HGGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и HGGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у HGGG.TO с доходностью -10.17%.

XGD.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-9.97%
1 год
54.75%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.59%
10 лет*
12.82%

HGGG.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.63%
1 год
60.30%
3 года*
47.27%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и HGGG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-5.99%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%47.49%
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		-10.17%170.60%26.04%4.17%-4.68%-15.67%31.47%24.47%

Correlation

The correlation between XGD.TO and HGGG.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.66

Over the past year, XGD.TO and HGGG.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с ZGLD.TO

Доходность на риск

XGD.TO vs. HGGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c HGGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOHGGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.79

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.67

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

4.27

-0.01

XGD.TO vs. HGGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGGG.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и HGGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и HGGG.TO

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки HGGG.TO в -52.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и HGGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOHGGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-52.29%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-36.32%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-36.32%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-39.14%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.40%

-32.64%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-20.55%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

14.16%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и HGGG.TO

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеют волатильность 16.41% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOHGGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

16.82%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

37.75%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

46.09%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

33.53%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

33.27%

+0.30%

Сравнение комиссий XGD.TO и HGGG.TO

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HGGG.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и HGGG.TO

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.65%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.88%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and HGGG.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGGG.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGGG.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.

XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index, while HGGG.TO tracks Solactive Global Gold Giants Index TR. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.40% for HGGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и HGGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор