Сравнение XGD.TO с CGXF.TO
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI. XGD.TO is passively managed, while CGXF.TO is actively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.79%/yr vs 10.53%/yr for CGXF.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 1.08%/yr for CGXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и CGXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции CGXF.TO по среднегодовой доходности: 14.79% против 10.53% соответственно.
XGD.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 14.79%
CGXF.TO
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 44.73%
- 3 года*
- 30.89%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам XGD.TO и CGXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 3.35% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.10% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -2.14% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and CGXF.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г. | 0.74 |
Over the past year, XGD.TO and CGXF.TO have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XGD.TO и CGXF.TO
Секторы
XGD.TO
CGXF.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XGD.TO
CGXF.TO
Коммуникационные услуги
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Энергетика
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Финансовые услуги
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Здравоохранение
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Промышленность
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Недвижимость
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Технологии
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Коммунальные услуги
XGD.TO
-
CGXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск
XGD.TO
CGXF.TO
Сравнение XGD.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGD.TO | CGXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.64 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.17 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGD.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и CGXF.TO
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и CGXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -88.66% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.95% | -27.39% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.95% | -27.39% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -37.19% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -39.68% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -24.36% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -30.71% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 10.76% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и CGXF.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеют волатильность 14.43% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 14.76% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 32.10% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.86% | 39.82% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 30.85% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 30.30% | +3.08% |
Сравнение комиссий XGD.TO и CGXF.TO
XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и CGXF.TO
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CGXF.TO в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.61% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.60% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XGD.TO and CGXF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XGD.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGD.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
XGD.TO is categorized as Precious Metals, while CGXF.TO is Gold. They also come from different issuers: iShares and CI. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 1.08% for CGXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и CGXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор