Сравнение XGBE.DE с VAGY.DE
XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGBE.DE returned 3.78%/yr vs 4.63%/yr for VAGY.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGBE.DE и VAGY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.
XGBE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
VAGY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGBE.DE и VAGY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.32% | 2.73% | 3.40% | 7.47% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 4.07% | -5.79% | 11.38% | 0.66% |
Correlation
The correlation between XGBE.DE and VAGY.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between XGBE.DE and VAGY.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGBE.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск
XGBE.DE
VAGY.DE
Сравнение XGBE.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGBE.DE | VAGY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.67 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.29 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGBE.DE и VAGY.DE
Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и VAGY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGBE.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -10.58% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.20% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -10.58% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.13% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -3.68% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.25% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGBE.DE и VAGY.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGBE.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.12% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.81% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 5.45% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 6.40% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 6.40% | -1.38% |
Сравнение комиссий XGBE.DE и VAGY.DE
XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGBE.DE и VAGY.DE
Ни XGBE.DE, ни VAGY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGBE.DE and VAGY.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.
XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.09% for VAGY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и VAGY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор