Сравнение XGBE.DE с SXRF.DE
XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGBE.DE returned -1.12%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGBE.DE и SXRF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.
XGBE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
SXRF.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGBE.DE и SXRF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.32% | 2.73% | 3.40% | 7.52% | -16.38% | -0.21% |
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | -4.30% | 10.07% | 2.89% | -3.43% | 4.87% |
Correlation
The correlation between XGBE.DE and SXRF.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between XGBE.DE and SXRF.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGBE.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск
XGBE.DE
SXRF.DE
Сравнение XGBE.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGBE.DE | SXRF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.74 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.58 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGBE.DE и SXRF.DE
Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, примерно равная максимальной просадке SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и SXRF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGBE.DE | SXRF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -20.60% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.17% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -9.48% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -10.49% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.05% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.46% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.20% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGBE.DE и SXRF.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGBE.DE | SXRF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.32% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.64% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 5.48% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.11% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 9.04% | -4.02% |
Сравнение комиссий XGBE.DE и SXRF.DE
XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGBE.DE и SXRF.DE
XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.44% | 4.55% | 3.62% | 2.79% | 1.94% | 1.82% | 3.03% | 2.91% | 2.57% | 0.47% |
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGBE.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.
XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.15% for SXRF.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и SXRF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор