Сравнение XGBE.DE с QDVY.DE
XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGBE.DE returned -1.12%/yr vs 4.99%/yr for QDVY.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGBE.DE и QDVY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 5.04%.
XGBE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
QDVY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGBE.DE и QDVY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.32% | 2.73% | 3.40% | 7.52% | -16.38% | -0.21% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 5.04% | -6.57% | 12.71% | 2.90% | 7.46% | 5.52% |
Correlation
The correlation between XGBE.DE and QDVY.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | -0.15 |
The correlation between XGBE.DE and QDVY.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGBE.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск
XGBE.DE
QDVY.DE
Сравнение XGBE.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGBE.DE | QDVY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.85 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.49 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGBE.DE и QDVY.DE
Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и QDVY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGBE.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -19.19% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.21% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -11.29% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -11.29% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.24% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -7.34% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.32% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGBE.DE и QDVY.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGBE.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.50% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.35% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 6.07% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.84% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 9.01% | -3.99% |
Сравнение комиссий XGBE.DE и QDVY.DE
XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGBE.DE и QDVY.DE
XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.61% | 5.18% | 5.89% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGBE.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.
XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.10% for QDVY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и QDVY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор