PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGB.TO с ZGB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и ZGB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у ZGB.TO с доходностью 1.73%.


XGB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.46%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.06%

ZGB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
2.72%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGB.TO и ZGB.TO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
1.57%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%2.60%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF
1.73%1.54%3.30%5.92%-12.38%-2.74%8.37%5.42%3.57%

Correlation

The correlation between XGB.TO and ZGB.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between XGB.TO and ZGB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

BMO Government Bond Index ETF

Доходность на риск

XGB.TO vs. ZGB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина

ZGB.TO
Ранг доходности на риск ZGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c ZGB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGB.TOZGB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.89

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

1.89

-0.04

XGB.TO vs. ZGB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGB.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и ZGB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGB.TOZGB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и ZGB.TO

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, примерно равная максимальной просадке ZGB.TO в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и ZGB.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGB.TOZGB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-19.31%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.76%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-5.86%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.35%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.06%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.98%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.30%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и ZGB.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGB.TOZGB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.52%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.42%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

6.81%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

6.15%

-0.16%

Сравнение комиссий XGB.TO и ZGB.TO

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZGB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и ZGB.TO

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZGB.TO в 3.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
3.11%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF
3.04%2.81%2.69%2.71%2.76%2.38%2.26%2.41%2.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XGB.TO and ZGB.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGB.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGB.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.17% for ZGB.TO.

XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.13% for XGB.TO and 0.17% for ZGB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGB.TO и ZGB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор