Сравнение XGB.TO с ZGB.TO
XGB.TO (iShares Core Canadian Government Bond Index ETF) and ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XGB.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD while ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGB.TO returned 0.13%/yr vs 0.16%/yr for ZGB.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGB.TO charges 0.13%/yr vs 0.17%/yr for ZGB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGB.TO и ZGB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGB.TO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у ZGB.TO с доходностью 1.73%.
XGB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.06%
ZGB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGB.TO и ZGB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGB.TO iShares Core Canadian Government Bond Index ETF | 1.57% | 1.65% | 3.54% | 5.57% | -12.25% | -3.11% | 8.14% | 6.10% | 2.60% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 1.73% | 1.54% | 3.30% | 5.92% | -12.38% | -2.74% | 8.37% | 5.42% | 3.57% |
Correlation
The correlation between XGB.TO and ZGB.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between XGB.TO and ZGB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGB.TO vs. ZGB.TO — Ранг доходности на риск
XGB.TO
ZGB.TO
Сравнение XGB.TO c ZGB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGB.TO | ZGB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 1.89 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XGB.TO и ZGB.TO
Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, примерно равная максимальной просадке ZGB.TO в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и ZGB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -19.31% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.76% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -5.86% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -16.35% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.06% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.98% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.30% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGB.TO и ZGB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.84% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 3.52% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.42% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.81% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.15% | -0.16% |
Сравнение комиссий XGB.TO и ZGB.TO
XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZGB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGB.TO и ZGB.TO
Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZGB.TO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGB.TO iShares Core Canadian Government Bond Index ETF | 3.11% | 3.11% | 2.95% | 2.73% | 2.64% | 2.25% | 2.12% | 2.32% | 2.44% | 2.41% | 2.53% | 2.62% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 3.04% | 2.81% | 2.69% | 2.71% | 2.76% | 2.38% | 2.26% | 2.41% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGB.TO and ZGB.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGB.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGB.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.17% for ZGB.TO.
XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.13% for XGB.TO and 0.17% for ZGB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGB.TO и ZGB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор