Сравнение XG7U.L с XXTW.L
XG7U.L (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XG7U.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XG7U.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XG7U.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XG7U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 2.09%
XXTW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XG7U.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XG7U.L
XXTW.L
Сравнение XG7U.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XG7U.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XG7U.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XG7U.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XG7U.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XG7U.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XG7U.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | — | — |
Сравнение комиссий XG7U.L и XXTW.L
И XG7U.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7U.L и XXTW.L
Ни XG7U.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XG7U.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XG7U.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XXTW.L is Technology Equities. XG7U.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XG7U.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор