PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG7S.L с EUN3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XG7S.L с EUN3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE).

XG7S.L и EUN3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG7S.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XG7S.L и EUN3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7S.L и EUN3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		-0.06%-0.22%-1.85%-0.74%-8.86%-6.63%6.73%1.94%4.76%-1.81%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.02%-0.45%-2.20%-1.56%-7.87%-6.04%5.41%2.60%5.48%-2.91%
Разные валюты инструментов

XG7S.L торгуется в GBp, в то время как EUN3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN3.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XG7S.L показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EUN3.DE с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции XG7S.L превзошли акции EUN3.DE по среднегодовой доходности: 0.29% против -0.07% соответственно.

XG7S.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.11%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
0.29%

EUN3.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.84%
3 года*
-1.96%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XG7S.L:
XG7S.L с VAGP.LXG7S.L с TDIV.ASXG7S.L с BNDXG7S.L с VAGS.LXG7S.L с GLAU.LXG7S.L с XBGG.LXG7S.L с GAGG.L
Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с SPFV.DEEUN3.DE с 10AM.DEEUN3.DE с AEGE.DE

Сравнение комиссий XG7S.L и EUN3.DE

И XG7S.L, и EUN3.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XG7S.L vs. EUN3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG7S.L
Ранг доходности на риск XG7S.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7S.L c EUN3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG7S.LEUN3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.26

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.32

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.28

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

-0.46

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7S.L vs. EUN3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7S.L на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа EUN3.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7S.L и EUN3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG7S.LEUN3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.03

Корреляция

Корреляция между XG7S.L и EUN3.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7S.L и EUN3.DE

XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%

Просадки

Сравнение просадок XG7S.L и EUN3.DE

Максимальная просадка XG7S.L за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке EUN3.DE в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.L и EUN3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XG7S.LEUN3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-22.73%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-7.99%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-18.97%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-22.73%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-21.44%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-9.39%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

5.07%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7S.L и EUN3.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) составляет 1.64%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что XG7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XG7S.LEUN3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.96%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

3.99%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

6.31%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

7.57%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

8.92%

+5.91%