PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG12.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XG12.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, XG12.DE returned 12.73%/yr vs 26.82%/yr for IS3S.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XG12.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности XG12.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XG12.DE показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XG12.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-3.42%

Correlation

The correlation between XG12.DE and IS3S.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between XG12.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

XG12.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG12.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG12.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
4.53

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
6.13

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.83

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

10.36

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.46

39.01

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG12.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG12.DE на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3S.DE равному 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG12.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG12.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

4.53

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XG12.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка XG12.DE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG12.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XG12.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-35.18%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.09%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-17.80%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.83%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-5.82%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.62%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XG12.DE и IS3S.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XG12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XG12.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.62%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.32%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

13.93%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.85%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.76%

+1.68%

Сравнение комиссий XG12.DE и IS3S.DE

XG12.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG12.DE и IS3S.DE

Ни XG12.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XG12.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.

XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XG12.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XG12.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор