Сравнение XFSN.L с XBCU.L
XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XFSN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFSN.L returned 13.72%/yr vs 16.51%/yr for XBCU.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XFSN.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности XFSN.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFSN.L торгуется в GBP, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFSN.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%.
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам XFSN.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.65% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XFSN.L and XBCU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between XFSN.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFSN.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
XFSN.L
XBCU.L
Сравнение XFSN.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFSN.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.86 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 14.41 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFSN.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.53 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XFSN.L и XBCU.L
Максимальная просадка XFSN.L за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFSN.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFSN.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -52.27% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -7.97% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -15.39% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -1.94% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -24.34% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 3.25% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFSN.L и XBCU.L
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеют волатильность 4.10% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFSN.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.17% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 15.25% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.47% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.16% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.18% | +1.36% |
Сравнение комиссий XFSN.L и XBCU.L
XFSN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFSN.L и XBCU.L
Ни XFSN.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFSN.L and XBCU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
XFSN.L is categorized as Technology Equities, while XBCU.L is Commodities. XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.35% for XFSN.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для XFSN.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор